При создании базы данных в Azure для поддержки русских символов необходимо указать соответствующий collation (для русского - Cyrillic_General_CI_AS). Полный список поддерживаемых Collation можно найти на официальном сайте https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143508(v=sql.105).aspx